Statistika investičních fondů – komentář - Červenec 2023. Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci července činila 1 050,0 mld. Kč. Oproti červnu tato hodnota vzrostla o 18,8 mld. Kč

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci července činila 1 050,0 mld. Kč. Oproti červnu tato hodnota vzrostla o 18,8 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +11,9 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 27,2 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 8,3 mld. Kč na 312,2 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci července činila 211,9 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 2,2 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +0,1 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 20,2 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 493,5 mld. Kč, z toho 186,8 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 306,7 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti červnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 8,3 mld. Kč (měsíční transakce činily +3,1 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na hodnotu 47,0 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v červenci činil 397,1 mld. Kč, z toho 69,5 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 133,8 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na 37,8 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci července 2023 působilo na území České republiky 793 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 82 akciových fondů, 70 dluhopisových fondů, 78 smíšených fondů, 129 nemovitostních fondů, 418 ostatních fondů a 16 fondů bez investiční politiky.

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Poznámky:

Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.