Čtvrtletní informace o devizových rezervách ČNB (8.8.2023)

Tabulka č. 1 – Devizové rezervy

	Tržní hodnota		Průměrný výnos v rezervních měnách, p. a.
	mil. EUR	Podíl	5 let	3 roky	1 rok
Likviditní tranše	30 277	25,2 %	0,31 %	0,52 %	2,22 %
Investiční tranše	89 895	74,8 %	2,06 %	0,67 %	3,51 %
Celkem	120 172		1,17 %	0,50 %	3,23 %

Tabulka č. 2 – Rozdělení devizových rezerv podle investičního nástroje

Druh investice	Podíl
Dluhopisy	58,6 %
– vládní	45,3 %
– vládní agentury	6,3 %
– nadnárodní emitenti	3,1 %
– dluhopisy MBS a kryté dluhopisy	3,8 %
Instrumenty peněžního trhu	21,2 %
Akcie	19,5 %
Ostatní	0,7 %

Tabulka č. 3 – Měnová alokace devizových rezerv

Měna	Podíl
EUR	52,1 %
USD	29,6 %
CAD	7,5 %
AUD	3,8 %
GBP	3,4 %
JPY	1,3 %
SEK	1,0 %
zlato	0,8 %
SDR	0,5 %
ostatní měny	0,0 %

---

Vysvětlivky:

• Průměrný výnos v rezervních měnách p.a. je vyčíslen jako vážený průměr výnosu portfolií v měnách příslušných portfolií; váhami jsou podíly tržní hodnoty portfolií na celku;
• 5 let, 3 roky a 1 rok představují klouzavá období, tedy např. období jednoho roku obsahuje údaje za poslední čtyři kvartály.
• Dluhopisy jsou členěny na čtyři hlavní kategorie:
  1. dluhopisy emitované centrálními vládami,
  2. dluhopisy vládních agentur, tedy emitentů s úzkým vztahem k ústřední vládě, jejichž závazky jsou vládou obvykle explicitně garantovány,
  3. nadnárodní emitenti zahrnují např. BIS, IBRD, EBRD, EIB, atp.,
  4. dluhopisy MBS a kryté dluhopisy jsou dluhopisy zajištěné hypotékami (dluhopisy garantované vybranými americkými agenturami – MBS, či typicky v Evropě vydávané tzv. covered bonds).
• Ostatní obsahuje souhrn tržní hodnoty zlata a derivátových pozic, tedy kupříkladu pozic ve futures kontraktech, úrokových a FX swapů atp.