Příspěvky nebo odpovědi uživatele Piti76

To jo, tomu se říká optimismus. Jsem zvědavej jak to dlouho vydrží.

Normálně MS Access + MS Excel + Visual Basic v MS Excel.

Import dat z webu mám naprogramovaný, behěm 1-2 minut mi to z onvista.de aktuální data od posledního importu. To naimportuji do databáze, zkontroluji prostřednistvím dotazů chyby (duplicity +  pochybné rozdíly hodnot Open, Min, Max a Close) no a v excelu mi to nad momentálně 470.000 záznami provede během 31 minut výpočty (To víš počítač vaří a není to žádný chroustík). No a potom se to automaticky naimportuje do databáze, kde mám vytvořeno spoustu sestav a grafů a můžu se na to koukat z různých časových hledisek.Žádné indikátory TA ale nepočítám, to je zbytečné. Na internetu jsou hotové weby.

Ty už jsi aktivní obchodník, já mám zatím času dost - provádím 2-3 investice do měsíce. Aktivně budu obchodovat tak 10 podkladových aktiv, takže to nebude nic drastického. Toto je pouze pro přehled, může to být dobrým nástrojem, že se v dané ekonomice děje např. něco nekalého. Sleduji totiž i jednotlivé sektory v USA a Evropě.

Navíc v práci mám dost věcí zautomatizovaný, takže nějakej čas v průběhu dne taky vyšetřím.

Používám brokerjet, do Templeton China pravidelně investuji prostřednictvím CONSEQ. Nechce se mi peníze na trading střádat pod slamníkem nebo na běžném účtu, takže investuji a učím se (kromě tohoto portálu nejvíce používám financnik.cz, traders.cz, onvista.de = super na data a lze provádět simulované obchody na reálných datech, tradesignalonline.com = super na TA). No a ING Český akciový fond mám přes jejich finanční poradce (teda přes svého ověřeného) - plánuji, že max. na konci roku to zruším a převedu na brokerjet.

Do budoucna neplánuji, že bych používal jiného obchodníka. Chtěl bych obchodovat podkladová aktiva, která budou v daný okamžik zajímavá - indexy, komodity a poohlížím po forexu (růst nebo pokles, to je jedno) prostřednictvím warrantů, certifkátů. Momentálně eviduji denní data 174 podkladových aktiv, které získávám z onvista.de. Už je to pěkná databáze. Dělám na tím nějaké výpočty (historická volatilita  + zhodnocení za různá období + zhodnocení v jednotlivých letech). Umožnuje mi to v případě potřeby mít rychlý přehled o finančních trzích.

Warranty na NASDAQ 100 také sleduji, eviduji denně jejich závěrečné ceny. Pak ještě sleduji warranty na DAX (dost podrobně, tj. včetně implikované volatility a greeks parametry - denně Vega, týdně Delta a Theta), ceny warrantů na NIKKEI 225, Gold, DJ Eurostoxx 50 Price, Brent Crude Oil a začal jsem EUR/USD.

Zdravím Sekáči,

ne mám pouze klasický certifikát. Na RDX moc warrantů není, více je jich na RTX (Rusko v USD). Páky nic moc, protože volatilita RTX a RDX je sama o sobě dost velká. Myslím, že na DAX se s warrantama vyřádíš lépe a levněji (mrkni na ty spready)

Zdravím alarik,tak to jsi moje kravní skupina, mě taky zajímají indexy. Jaké indexy obchoduješ?Momentálně investuji do ruského indexu RDX a pak ještě něco držím ve fondech (ING Český akciový fond a Templeton Čína). Postupně ale fondy opustím a pojedu pouze certifikáty a warranty na indexy + komodity + forex.

Teda nakupovat warrant se spreadem 75% to už není obchodování, ale pokus o sebevraždu. To bych raději držel v ruce odjištěný granát a doufal, že nevybouchne.

No to je ta nevýhoda spreadu, že je téměř konstantní (kromě období vysoké volatility, kdy ho emitenti dočasně zvětšují) a při nízké ceně warrantu je v % obrovský. Ale pro warranty ATM nebo ITM se splatností 3 měsíce a více je to v pohodě nebo u warrantů mírně OTM s dlouhou splatností.

Klídku co máš proti warrantům? Nějaké špatné zkušenosti? Když se s námi o ně prosím poděl.

Divi se do ceny warrantu promítá. To je ale vše co jsem k tomu schopen říci. Protože mě zajímají warranty na indexy, vliv dividendy na cenu warrantu jsem nezkoumal.

No právě. Ta chyba emitentů by se teoreticky pouze měla promítnout v hodnotě implikované volatility, protože všechno ostatní jsou konstanty, s tím si emitenti (nebo spíše jejich počítače, které provádějí kotace) nemůžou hrát

Zdravím,ad1) máš pravdu - cena warrantu se skládá z vnitřní + časové hodnoty. Protože mě převážně zajímají OTM warranty, tzn. jejich cena je tvořena pouze časovou hodnota, proto ta informace o vlivu na cenu warrantu(příště se polepším, budu psát podrobnosti).Faktorů ovlivňujících cenu warrantu je samozřejmě několik - doba do splatnosti, dividendy, úrokové sazby, implikovaná volatilita, strike.S pozdravem Míra

Neber ten můj předchozí příspěvek jako narážku, prostě to je pouze holej fakt. Nezabýval jsem se podrobnostmi, proč je tomu tak.

Já se při porovnávání warrantů dívám, jestli hodnota implikované volatility není o dost vyšší než je dlouhodobá historická volatilita. To je z mého pohledu správný parametr, jak hodnotit, jestli je warrant předražený + hodnota spread (rozdíl mezi emitenty je i 100% ,např. warranty na DAX mají spread 0,01 a 0,02 EUR)

K tomu už teda nemám co dodat, teda jediné. Z tvého pohledu budou vždy všechny Call warranty vůči Put warrantům předražené.

Ale no tak. Doporučuji pořádně nastudovat teorii ocenování opcí (warrantů) Cena Call je různá od Put už když pouze vezmu v úvahu rozdílný vliv úrokových sazeb na cenu opce (warrantu).

Bohužel před hodinkou. Tam mělo pršet, když jsem byl v práci a ne už doma.

Bohužel nemám, u nás ji nemá ani výrobní ředitel.

Ta volatilita mě zas až tak netrápí, vše je o řízení rizik. Takže např. ruský RDX má 2-3 větší volatilitu než DAX. Budu-li chtít držet riziko v RDX na stejné úrovni jako při investici do DAx, tak prostě otevřu 2-3 menší pozici než na DAX (neberu teď v úvahu pákové produkty). Nebo obráceně při použítí pákových produktů tak na RDX zvolím max páku 5, a na DAX si můžu dovolit např páku 15-20 při stejné výši investice. Ty čísla neber doslova, to je jen pro názornost. Takže když to přepísknu, tak investice do warrantu nebo čertu na DAX může být více riziková než investice do warrantu na RDX.

Tak to promiň, mozek už mi nefunguje tak jak má, V kanceláři mám každej den 33 stupňů a v autobuse je to něco podobného. Svou práci mám rád a při současných vedrech ji proklínám.