ČNB se připojila k podpoře Basel III

Česká národní banka se dne 7. září 2021 spolu s dalšími 24 orgány dohledu a centrálními bankami některých členských států EU stala signatářem společného dopisu adresovaného vysokým představitelům Evropské komise pro oblast finančních služeb, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů (dále jen „dopis“ (pdf, 348 kB)). V dopise vyjadřují podporu plné, včasné a konzistentní implementaci mezinárodního konceptu obezřetnostní bankovní regulace Basel III.

Smyslem dopisu je vytvořit protiváhu snahám o rozmělnění konceptu Basel III v EU. Podle názoru signatářů je dodržení konceptu v nejlepším zájmu Evropy, neboť posílí odolnost bank a tím i hospodářský růst. Dodržování dohodnutých jednotných globálních pravidel také umožňuje vzájemnou srovnatelnost bank. Proběhlé krize navíc ukazují globální propojenost ekonomik, což podtrhuje potřebu jednotných globálních pravidel.

Specificky se v dopise zdůrazňuje podpora pro nový, rizikově citlivější standardizovaný přístup k úvěrovému riziku, pro minimalizaci odchylek v EU a zejména pak pro výstupní práh, který představuje limit pro dosaženou úsporu na kapitálovém požadavku při aplikaci interních modelů a jehož všechny vrstvy by měly být vypočteny z jednotné základny rizikově vážených aktiv. ČNB navíc podporuje, aby výstupní práh byl zaveden na všech úrovních konsolidace.

Společný dopis k rámci Basel III – neoficiální překlad

Mairead McGuinness

Komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů

Evropská komise

200 Rue de la Loi

B-1049 Brusel Belgie

John Berrigan

Generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů

Evropská komise

B-1049 Brusel Belgie

EU by měla dodržovat dohodu Basel III

Evropská komise v současnosti připravuje legislativní návrh na implementaci finálních částí globálně dohodnutého rámce pro banky Basel III. Globální finanční krize v letech 2007–2010 jasně ukázala, že je třeba posílit obezřetnostní regulaci bank, a trvalo zhruba osm let, než byly všechny aspekty dohody Basel III dohodnuty. My jakožto orgány obezřetnostního dohledu a centrální banky v EU plně podporujeme úplnou, včasnou a konzistentní implementaci všech aspektů tohoto rámce. Podle našeho názoru by tato implementace měla dodržet literu i ducha dohody Basel III. Rozmělnění rámce by bylo v rozporu s nejlepšími zájmy Evropy. Během pandemie se ukazuje, že se odolnějším bankám lépe daří podporovat reálnou ekonomiku, a to i v dobách krize. Zajištění odolnosti bank je proto dobré i pro hospodářský růst, který Evropa jednoznačně potřebuje. Dodržování basilejského rámce by také usnadnilo sledování vývoje trhu, protože zjednodušuje porovnávání rozdílných bank. To by následně pomohlo tolik potřebné restrukturalizaci evropského bankovního sektoru.

Globální finanční krize i pandemie ukázaly, jak jsou ekonomiky celosvětově provázané. Co se stane na americkém trhu hypoték nebo ve Wu-chanu, se dotkne nás všech. V takovém prostředí je pro nás všechny lepší, když budou zavedeny minimální standardy k zajištění odolnosti, kterou my všichni potřebujeme. Ani EU není v tomto výjimkou. Pokud se navíc EU od této dohody odchýlí, může být ohrožena její implementace i v jiných zemích. Je proto v dlouhodobém zájmu EU zavést celosvětově dohodnuté standardy, včetně všech aspektů dohody Basel III, v jejich celé šíři, včas a konzistentně.

To má tři důležité implikace. Zaprvé by měl být zaveden výstupní práh podle dohody Basel, kdy je výpočet všech rizikově založených kapitálových opatření a rezerv proveden na základě jediného souboru rizikově vážených aktiv. Tento přístup má hned několik výhod: je jednoduchý a transparentní, snižuje variabilitu rizikově vážených aktiv a buduje důvěru v kapitálovou vybavenost bank. Narovnává také podmínky mezi bankami využívajícími interní modely a bankami využívajícími standardizované modely, jakož i mezi různými bankami využívajícími interní modely po celém světě, a zvyšuje využitelnost kapitálových rezerv. Přístup k výstupnímu prahu na základě paralelních sloupců tyto výhody nemá, a proto by se neměl používat. Také je třeba uvážit aplikaci výstupního prahu na všech úrovních konsolidace, a to v souladu s ostatními obezřetnostními požadavky, jako je například pákový poměr.

Zadruhé by měl být nový standardizovaný přístup k úvěrovému riziku podle pravidel Basel zaveden tak, jak bylo globálně dohodnuto. Nový přístup je k riziku citlivější, než byl přístup starý. Přináší křehkou rovnováhu mezi riziky v různých typech expozic, přičemž my bychom tuto rovnováhu měli zachovat.

Zatřetí by měly být minimalizovány odchylky pro EU. Existuje již několik odchylek od pravidel Basel, které by se měly znovu vyhodnotit. Kromě toho by EU měla upustit od zavádění dalších výjimek z Basel III nebo vytváření složitějšího rámce bankovní regulace.

Závěrem chceme zdůraznit potřebu úplné, včasné a konzistentní implementace všech standardů Basel III. Na tom se globálně dohodli jak guvernéři a vedoucí orgánů dohledu členů Basilejského výboru^{^[1]}, tak vedoucí představitelé zemí G20^{^[2]}. EU by v tomto závazku měla i nadále pokračovat. Je to v našem společném zájmu.

7. září 2021, zveřejněno na internetových stránkách všech orgánů.

Robert Holzmann Adam Glapiński

guvernér, Oesterreichische Nationalbank prezident, Narodowy Bank Polski

Jacek Jastrzębski

Helmut Ettl předseda, Komisja Nadzoru Finansowego výkonný ředitel, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Mário Centeno

Pierre Wunsch guvernér, Banco de Portugal

guvernér, Belgická národní banka

Dimitar Radev Peter Kažimír

guvernér, Bulharská národní banka guvernér, Národná banka Slovenska

Boris Vujčić Pablo Hernández de Cos

guvernér, Chorvatská národní banka guvernér, Banco de Espana