Štěpán Hájek (PurpleTrading)
Okénko investora  |  30.03.2021 13:20:26

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021


Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 1 700 kontraktů.

K poklesu celkových čistých pozic došlo v minulém týdnu na britské libře, australském a novozélandském dolaru, kanadském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.

Celkové čisté pozice vzrostly na euru.

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1.:

26/3/2021

19/3/2021

12/3/2021

5/3/2021

26/2/2021

19/2/2021

USD index

5 400 5 800 -8 900 -10 100 -13 900 - 14 300

EUR

93 300 90 000 102 000 126 000 138 400 140 000

GBP

21 800 28 600 33 900 36 100 31 000 22 200

AUD

5 900 7 600 8 100 6 000 - 1 600 - 2 800

NZD

4 700 6 000 17 100 16 400 14 600 13 700

CAD

5 100 10300 11 000 15 300 9 100 8 200

CHF

2 900 4 700 14 400 12 300 11 500 8 400

JPY

-53 500 -39 400 6 500 19 300 28 600 37 200

Tabulka č.1: Čisté pozice velkých spekulantů

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:

  • Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.

  • Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

  • Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

26.3.2021 2 451 3 300 - 400 - 3 700 Slábnoucí býčí
19.3.2021 - 83 100 - 12 000 - 11 700 300 Slábnoucí býčí

12.3.2021

23 900

- 24 100

- 15 100

8 900

Slábnoucí býčí

COT report - euro - 26. 3. 2021
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice minulý týden stouply o 3 300 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem čistých long pozic o 400 kontraktů a poklesem čistých short pozic o 3700 kontraktů.

Cena eura minulý týden pokračovala v poklesu a prorazila support na hladině 1.1800. Aktuální průběh pandemie koronaviru v Evropě má na euro negativní vliv.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1960 - 1.2020

Dlouhodobý support : 1.1600 - 1.1620

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

26.3.2021 - 1 900 - 6 800 - 3 400 3 400 Slábnoucí býčí
19.3.2021 - 33 300 - 5 300 - 6 100 - 800 Slábnoucí býčí

12.3.2021

12 000

- 2 200

- 3 900

- 1 700

Býčí

COT report - libra - 26. 3. 2021
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice klesly o 6 800 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu čistých long pozic o 3 400 kontraktů, zatímco čisté short pozice rostly o 3 400 kontraktů.

Libra v minulém týdnu mírně oslabila a zastavila se na hladině supportu 1.37.

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

Nejbližší dlouhodobý support: 1.37-1.3800

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

26.3.2021 3 900 - 1 700 1 200 2 900 Slábnoucí býčí
19.3.2021 - 20 900 - 500 - 4 000 - 3 500 Slábnoucí býčí

12.3.2021

400

2 100

800

- 1 300

Býčí

COT report - australský dolar - 26. 3. 2021
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 1 700 kontraktů. Tato změna je způsoben růstem long pozic o 1 200 a růstem short pozic o 2 900 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu mírně oslaboval a zůstal na supportu na hladině 0.7600.

Dlouhodobá rezistence: 0.7870-0.8000

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7600-0.7650

Novozélandský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

26.3.2021 3 700 - 1 300 400 1 700 Slábnoucí býčí
19.3.2021 - 16 800 - 11 100 - 12 600 - 1 500 Slábnoucí býčí

12.3.2021

2 800

700

800

100

Býčí


COT report - australský dolar - 26. 3. 2021
Obrázek č. 4: NZD a pozice velkých spekulantůna týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 1 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long kontraktů o 400 a nárůstu čistých short kontraktů o 1 700.

Cena NZDUSD v minulém týdnu silně oslabila, prorazila support 0.7000 a dostala se k další hladině supportu na ceně 0.6960.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Nejbližší dlouhodobý support: 0.6900-0.6960

Štěpán Hájek

Na finančních trzích se pohybuji od roku 2011. Nejdříve jsem obchodoval pomocí technické analýzy pouze forex a některé komodity. Postupně jsem většinu svých obchodů začal plánovat na základě makroekonomických trendů s delším investičním horizontem. Rád se s vámi podělím o svůj náhled na měny rozvíjejících se ekonomik a americké akcie. Ale také způsoby, jak rychle odhadnout, kde budou aktivní velcí hráči v trhu.









Purple Trading

Purple Trading je společnost s českými kořeny, která obchoduje s cennými papíry a je založena na čistém STP forex modelu s možností pasivního investování do ETF portfolií. Mimo český trh působí Purple Trading také v Itálii nebo Polsku.

Vizí společnosti je vybudovat silnou komunitu profitabilních a vzdělaných traderů a investorů. Každý klient má proto přístup do Purple Akademie, kde v rámci Purple Toolboxu nalezne celou řadu nástrojů, analýz a seminářů, na kterých spolupracuje například legenda české tradingové scény Jaroslav Tupý.

Více na https://www.purple-trading.com/cs/.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Okénko investora:

Čt 17:35  Zastropování výše nájemného v Berlíně je protiústavní Ing. Štěpán Křeček, MBA (BHS)
Čt 14:16  Ekonomika na vzestupu Martin Krištoff (CFD World)
St 16:06  Dolar ohrožuje rozlet rozvíjejících se trhů Štěpán Hájek (PurpleTrading)
St 15:07  Coinbase vstupuje na burzu za 250 dolarů za akcii Štěpán Hájek (PurpleTrading)

Přečtěte si také:






Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.