Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 1 700 kontraktů.

K poklesu celkových čistých pozic došlo v minulém týdnu na britské libře, australském a novozélandském dolaru, kanadském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.

Celkové čisté pozice vzrostly na euru.

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1.:

	26/3/2021	19/3/2021	12/3/2021	5/3/2021	26/2/2021	19/2/2021
USD index	5 400	5 800	-8 900	-10 100	-13 900	- 14 300
EUR	93 300	90 000	102 000	126 000	138 400	140 000
GBP	21 800	28 600	33 900	36 100	31 000	22 200
AUD	5 900	7 600	8 100	6 000	- 1 600	- 2 800
NZD	4 700	6 000	17 100	16 400	14 600	13 700
CAD	5 100	10300	11 000	15 300	9 100	8 200
CHF	2 900	4 700	14 400	12 300	11 500	8 400
JPY	-53 500	-39 400	6 500	19 300	28 600	37 200

_{Tabulka č.1: Čisté pozice velkých spekulantů}

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.
Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.
Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

Euro

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
26.3.2021	2 451	3 300	- 400	- 3 700	Slábnoucí býčí
19.3.2021	- 83 100	- 12 000	- 11 700	300	Slábnoucí býčí
12.3.2021	23 900	- 24 100	- 15 100	8 900	Slábnoucí býčí

Celkové čisté pozice minulý týden stouply o 3 300 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem čistých long pozic o 400 kontraktů a poklesem čistých short pozic o 3700 kontraktů.

Cena eura minulý týden pokračovala v poklesu a prorazila support na hladině 1.1800. Aktuální průběh pandemie koronaviru v Evropě má na euro negativní vliv.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1960 - 1.2020

Dlouhodobý support : 1.1600 - 1.1620

Britská libra

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
26.3.2021	- 1 900	- 6 800	- 3 400	3 400	Slábnoucí býčí
19.3.2021	- 33 300	- 5 300	- 6 100	- 800	Slábnoucí býčí
12.3.2021	12 000	- 2 200	- 3 900	- 1 700	Býčí

COT report - libra - 26. 3. 2021 — *Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu*

V minulém týdnu celkové čisté pozice klesly o 6 800 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu čistých long pozic o 3 400 kontraktů, zatímco čisté short pozice rostly o 3 400 kontraktů.

Libra v minulém týdnu mírně oslabila a zastavila se na hladině supportu 1.37.

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

Nejbližší dlouhodobý support: 1.37-1.3800

Australský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
26.3.2021	3 900	- 1 700	1 200	2 900	Slábnoucí býčí
19.3.2021	- 20 900	- 500	- 4 000	- 3 500	Slábnoucí býčí
12.3.2021	400	2 100	800	- 1 300	Býčí

Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 1 700 kontraktů. Tato změna je způsoben růstem long pozic o 1 200 a růstem short pozic o 2 900 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu mírně oslaboval a zůstal na supportu na hladině 0.7600.

Dlouhodobá rezistence: 0.7870-0.8000

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7600-0.7650

Novozélandský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
26.3.2021	3 700	- 1 300	400	1 700	Slábnoucí býčí
19.3.2021	- 16 800	- 11 100	- 12 600	- 1 500	Slábnoucí býčí
12.3.2021	2 800	700	800	100	Býčí

Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 1 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long kontraktů o 400 a nárůstu čistých short kontraktů o 1 700.

Cena NZDUSD v minulém týdnu silně oslabila, prorazila support 0.7000 a dostala se k další hladině supportu na ceně 0.6960.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Nejbližší dlouhodobý support: 0.6900-0.6960

Štěpán Hájek

Na finančních trzích se pohybuji od roku 2011. Nejdříve jsem obchodoval pomocí technické analýzy pouze forex a některé komodity. Postupně jsem většinu svých obchodů začal plánovat na základě makroekonomických trendů s delším investičním horizontem. Rád se s vámi podělím o svůj náhled na měny rozvíjejících se ekonomik a americké akcie. Ale také způsoby, jak rychle odhadnout, kde budou aktivní velcí hráči v trhu.

Purple Trading

Purple Trading je společnost s českými kořeny, která obchoduje s cennými papíry a je založena na čistém STP forex modelu s možností pasivního investování do ETF portfolií. Mimo český trh působí Purple Trading také v Itálii nebo Polsku.

Vizí společnosti je vybudovat silnou komunitu profitabilních a vzdělaných traderů a investorů. Každý klient má proto přístup do Purple Akademie, kde v rámci Purple Toolboxu nalezne celou řadu nástrojů, analýz a seminářů, na kterých spolupracuje například legenda české tradingové scény Jaroslav Tupý.

Více na https://www.purple-trading.com/cs/.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář