Jiná dimenze ziskového obchodování – kvalitní software II.
Dnes se podíváme na špičkový analytický software společnosti Genesis, Trade Navigator, který patří k hlavní výzbroji špiček tradingového nebe např. J. Rosse, L. Williamse, J. Persona, J. Bollingera atd. Počátky tohoto softwaru se datují do roku 1983 a postupem času se dostal mezi špičku analytických obchodních softwarů svou jednoduchostí a přátelským uživatelským rozhraním včetně intuitivního finančního programovacího jazyka, který však nijak neubírá na všestranném využití pro technickou analýzu a obchodování.
Trade Navigator oplývá velkou řadou nástrojů pro vyhodnocení trhů nejen technickou analýzou, ale i analýzou fundamentální a psychologickou. Techničtí analytici zde mají k dispozici samozřejmě graf a velkou škálu ať již momentových nebo trendových indikátorů. Pro fundamentální analytiky jsou zde základní fundamentální informace o společnostech jako dividendy, P/E ratio, Earnings, EBIT, EPS, tržní kapitalizace a mnoho dalších. Pro příznivce psychologické analýzy jsou zde zejména sentiment indikátory jako VIX, TRIN a další, které zobrazují náladu trhu.
Základní rozhraní tohoto software se skládá především z jednoho nebo více grafů včetně různých nástrojů technické analýzy jako jsou supporty, resistence, trend line a pivot pointy. Dále pak z různých indikátorů (na obrázku i indikátor volatility VIX) a v tabulce online kotace trhů, které je třeba aktuálně sledovat pro obchodní rozhodování. Na obrázku na následující straně je vidět příklad reálného obchodního nastavení pro obchodování e-mini futures na index Russell 2000.
Obrázek ve větším rozlišení Zde
Novinkou tohoto softwaru je i možnost on-line propojení s obchodními platformami vybraných brokerských domů. Tím je umožněno obchodovat intuitivně přímo z grafu nebo případně nechat obchodovat sám počítač předem naprogramovaná pravidla a pouze kontrolovat exekuce obchodů. Jak již bylo zmíněno dříve, jednou z největších „zbraní“ tohoto softwaru je možnost zpětného testování (angl. backtesting) předem nadefinovaných vstupních a výstupních pravidel na historických datech, a tím nejen ověřovat funkčnost obchodního softwaru, ale i hledat nejefektivnější vstupy a výstupy z obchodů (angl. optimalization). Pro analýzu a kontrolu výsledků při tvorbě strategií i během reálného obchodování je vytvořen report, který vypočítává mnohé důležité veličiny a který může již v počátku odhalit možné nedostatky obchodních metod a tím předejít mnoha ztrátám. Na následujícím obrázku je ukázka reportu reálně obchodované strategie na e-mini futures na 10leté pokladniční poukázky za období roku 2007. Z tohoto příkladu reportu lze vyčíst velké množství velmi důležitých informací založených na historických datech. Veličiny z hlediska ziskovosti ukazují, že strategie by vydělal 10.607 USD za rok s úspěšností 71,4% (procento ziskových obchodů). Z hlediska rizikovosti ukazuje, že maximální ztrátový obchod by byl 536 USD a nejvyšší po sobě jdoucí ztráta včetně započítaných otevřených pozic by byla 1.046 USD. Jak bude dále popsáno, z hlediska rizikovosti je velmi důležitou veličinou i Payout Ratio. To ukazuje, že poměr průměrného zisku k průměrné ztrátě je 1,43. Z takto získaných výsledků na historických datech lze vycházet v reálném obchodování a obchodník má tedy přibližnou představu, co lze očekávat. Pokud se reálné výsledky výrazně liší od testovaného vzorku, je velmi vhodné okamžitě přerušit obchodování a analyzovat příčiny. Toto byl pouhý zlomek možností softwaru Trade Navigator, více informací je možno získat ze seriálu v magazínu na adrese http://www.czechwealth.cz/magazin/ Ludvík Turek M.A.A. a ing. Roman Dvořák www.czechwealth.cz
Výsledky firem - tržby, zisk
Poslední zprávy z rubriky Škola obchodníka:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři