Příspěvky nebo odpovědi uživatele vlkošlap+

Alee di, ty brebto,i s tvým výzkumem tety théty :-)))

ehmhmmm (neumim uhum, čili aha) a uplněk to teda fakt nebude  :-)))

Míšo,tys byl vždycky jen takovyý ocásek. ale vyrustás v osac. Fandim ti :-)))

no, to máš tak. kurz asertivity. skakni naněj :-)))

šak se tu nejebem ne?. blogujem,blů,blů,a to je rozdíl. Modré blů je dobré,ovšem nezamotat do toho taky bodré blů. Bodrý není vždy dobrý.Čili vyplývá z toho,že snaha se cní,a opravy také. Válčení je dávno ztráta času a zmizela tak,jaki zmizela většina.Nutný jest pak postřeh,že to souvisí i s realitou.Na základě postavení promluviti lze,a sežrat blbost také.Doporučuji se tomu pro příště vyhnout,neb někteři použijí a využívají lstí koloritních,místních tak,že popleteš si palec s malíkem .-)))

No,tak aspoň třeba na tu chybku nekdo časem příjde :-))) Jenž nemá se věc tak,že člověk ma hlavu tupou,ale podvodné a nekorelační ty věci k rychlému buclatému peněžence kupuje :-))))

Ještě dodávám,že jsou tak nejak nemasivně přeurčeny ke zkomírání. čili tak jak by reálně vůči dluhu měly zkomírat akcie,nebo státy, apodobně,tak to vidíš u tšchto fondů. Je to obrácená realita. Vyjadřuje,jak se realita vávcuje na kolena berličkami, V celku přesně. Není to jen u akcií,stači se mrknout na short zlata,stříbra,ropy apod. Doku do výpočtu nezasáhne volatilita tak jak má,jsou schopny se chovat jako ofce :-))) pěkný výraz :-)))

Ten Fond se v prvé řadě snaží rozprodat,to je jasné. Následovně je jeho cílem se udržet na trhu jako důvěryhodný.Ten fond se kupuje k vůli tomu že ho nežere časovka,ale žere ho jen nepohyb na jeho stranu. je to alternativa VIXU. Jinak to nevidím. Ty dondy pekelně narostou,pokud přijdou velké propady,jinak se plácaji po dně. A VIX je drahý a nehodí se všude. :-))))

Kolem tradingu je spousty žvanění. Kolem opcí nejvíc,protože vypadají nejsiofistikovaněji (rozuměj prostě tady je cesta,protože to nezvládne jen tak někdo). Pokud opce neděláš na směr- čili buy,sel,hold, nevyděláš ale sežere tě cas i s matkou,a dětmi. Jinak jsem měl na mysli ne TV ani TvM ale TWM,což je short na russel..

Vtomto se toho moc nemění,tam pudla nenajdeš,jde o tu korelaci a páku (pochop nepochopitelné). Nejlíp se to dá poměřit podle vzorce 1:1,ale to by zase všeználkové byli moc chytří. Ale budou stejně.Defacto vzato apodobně je to podvod.Ovšem fantazii se meze nekladou.Znáš výpočet,tak jdi do toho.V praxi pak poznáš že to nefunguje.A já mluvím z dlouholeté (hnus ten výraz finančnikků) praxe se shortovacími produkty. Jak tio nenačasujes,seš v prde_li. Pak je samozřejmě možnost nebýt milionářem prez jeden týden a brát přesně kopírující produkty na short. Nutno předeslat,že jejich praktický výpočet neí zase ale s prospektu. To je celé.

Tohle nemá z veličinami tebou popisovanými,jako např časova hodnota, FAZ co dělat. Ten totiž časovou hodnotu nemá,ale má psychologickou hodnotu,čili hodnotu blbče drž :-)))

Víš jak se počítá ten poměr při 1% toho,co kopíruje? ať tam či tam? (hore-dole)....To bych chtěl vědět.:-))) A jak vidno to tu neví nikdo,páč jen stěží nebo vzorcovitě tak zabalené to jest,že jen autor toho sám se vyzná. To ale není jediné toto příkladové PTF-folio..:-)))  Hodněkrát se do toho záměrně motá VIX. A tak pokud nebude mít jaksi pád opravdu razanci,nevyděláš prostě nic,a pri normálním padu tě opět malá obrátka na korekci vrátí tam kde jsi byl-a to zvláště pokud má ten...páku:-))). Tak snad se z toho poučí i ti,kdo složili i vědomostní zkousku na papíře,a jejich moudrost,jest ten šanon v knihovně, a titul na vizitce....:-)))

Mno,možná spíše stojí za ouhavu spočíst,jak se ten Faz počítá. Od věci by též nebyla zkušenost s vyřazováním problematických soudruhů. Výpočet té sekyrky na dluh,taky nebude jednoduchý. Ale stačí třeba napsat do prospektu,že něco zrdcadlově kopíruje. Hnedle pak, jest kupců vice :-)))

Čoveče ,ale to sem nevěděl,že bydlíš na břehu řeky. Já bych zase chtel mech na celé zahrádečce,a nemam ani chuchvaleček...:-(

Pánenkomarja, co ty všecko nevymyslíš, jen aby jsi nebyl chudý :-))) ...tak měsíc a půl nahoru ju? Jdu si lehnout :-)))