Objem shortů výrazně klesl, na CETV již nejnižší od dubna

V noci na 13. ledna zveřejněné statistiky burz ke konci roku 2014 (k 31.12.) ukázaly na poměrně výrazný pokles objemu krátkých pozic. Oproti stavu z poloviny prosince objem shortů na NYSE klesl o více než 2 %, na NASDAQ dokonce o 3,75 %. Na NASDAQ se jednalo dokonce o nejsilnější uzavírání krátkých pozic v loňském roce.

Lze také říci, že růstovou vlnu z druhé poloviny prosince podpořilo i zavíraní krátkých pozic, když navíc celkové objemy obchodů byly tradičně podprůměrné. Na NYSE se celkový objem krátkých pozic dostal na obdobnou úroveň z poloviny září, na NASDAQ dokonce nejníže od poloviny března.

CETV

Titul z hlediska short pozic loni zaznamenal v polovině října svá historická maxima (12,328 mil. akcií). Od té doby burzou každé reportované období dochází k jejich poklesu. Naposledy o téměř 0,5 mil. akcií na 10,258 mil. akcií, tj. na nejnižší objem od poloviny dubna.  

V listopadovém přehledu (zde) jsme u titulu zmiňovali pozitivní technické proražení 200denního cenového průměru a možný posun k hladině 3 USD, který jsme v danou dobu považovali za „strop“. Vývoj nám dal za pravdu, když se titul intradenně dostal až na 3,05 USD, následně začal vyklesávat a v polovině prosince šel koupit i o více než 10 % levněji.

Titul však následně našel zpět podporu právě na zmiňovaném 200denním cenovém průměru a v druhé polovině prosince na Wall Street téměř nepřetržitě rostl. Za toto období se posunul o cca 20 % až na 3,23 USD, resp. na více než 9měsíční maxima. Zdálo se, že se tedy dokonce dostává nad výraznější technické hranice. Začátek roku přinesl vystřízlivění.

Vývoj akcií CETV včetně hlavních cenových průměrů a vývoj short pozic k dispozici zde.

Svůj vliv mohla nejen na akciích CETV, ale obecně na celém trhu ovlivnit úprava portfolií fondů, které následně budou muset v únoru zveřejnit jejich stavy ke konci roku 2014.

I přes celkový pokles shortů stojí za zmínku některé naopak „růstové“ tituly jako ropný Petrobras či telekomunikační AT&T (podrobnosti zde).

J. Zendulka