Ano, exaktně, ani nevíš, co jsi napsal.
Netto-báze ''open interest'' (mluvíme o termínovém trhu, tedy Futures) činí momentálně na COMEXu 48,7% ve prospěch shortařů. Jak je to možné? Jednoduše...
8 největších obchodníků, v čele s gaunery od JP Morgan, shortují, ale aniž by museli své pozice vyrovnat, tedy, do trhu se hazejí tak dlouho nekryté shorty (Commercials), dokud ostatním (Managed Money- Hedge Funds)) a Non Reportables (ti prakticky nemají nemají velkou váhu a nepodléhají ani ohlašovací povinnosti) nedojde dech.
Jestliže bych dokonce přepočítal short-pozice v poměru k celkovým celosvětovým zásobám, vyjde mně 0,1% koncentrovaných short-pozic, které, de facto, určují cenu.
Nyní si představ, kde by byla cena zlata, pakliže by velká osmička via COMEX tuto možnost neměla.
Nějaká myšlenak?
Přeji pohodový víkend
