Míro, jako medvěd říkám, že se nejdříve musíš podívat na fundament.
Ty opční pozice byly na S&P extrémní a dodaly nejdříve dynamiku pro short-squeeze, jenže short gama jde do dvou směrů. A protože ten noční ''put'' svým pohybem vzrostl z 46-delta na 57-delta, tak se vytvořil inkrementální prodejní tlak ve výši, dle propočtů, cca. 600 mil.$.
Jsme tedy short-gama a maximum short-delta. O medvěda se ale nejedná.