BaFin tlačí na zlepšení vnitřní kontroly u Allianz

Na německém portálu Versicherungswirtschaftheute byl zveřejněn redakční článek, který se týká požadavku dohledového oragánu BaFin na zlepšení vnitřní kontroly v Allianz SE.  

Redakce VWH uvádí daný článek informací, že orgán dohledu BaFin požádal mnichovského pojistitele, aby vzhledem k podvodu spáchanému ve společnosti Structured Alpha (USA), patřící do skupiny Allianz, zlepšil vnitřní kontrolu. V odborném tisku se kromě toho objevila informace, že už před několika týdny BaFin zaslal Allianz SE dopis s konkrétními požadavky na zlepšení této kontroly. Tento orgán dohledu předpokládá, že Allianz SE bude tyto požadavky implementovat, jinak by prý stál tento pojišťovací obr před „velkým problémem“.

Jde o to, že v květnu 2022 zveřejnilo státní zastupitelství USA trestní žalobu proti zodpovědným osobám ve Structured Alpha, a to proti investičnímu řediteli Gregoire Tournantovi a jeho dvěma spolupracovníkům – Trevoru Taylorovi a Stephenu Bond-Nelsonovi. Tato trojice řídila speciálně pro americký trh v roce 2005 vytvořené fondy Structured Alpha, které ve své době spravovaly finanční prostředky až ve výši 11 mld. USD. Problém byl, že byly slibovány mnohem vyšší výnosy oproti například indexu Benchmark S&P 500. Investorům bylo prý podle žaloby řečeno, že jsou prostřednictvím hedges  (zajištění) a jiných zajišťovacích obchodů chráněni před tržními výkyvy. Ve skutečnosti ale tyto fondy pracovaly riskantněji, neboť se přesunuly na lacinější zajištění, jež poskytuje méně ochrany.

Aby to zůstalo skryto, tak výše zmínění manažeři po mnoho let falšovali zprávy a jiné informace, k čemuž dospěla americká SEC (Komise pro cenné papíry a burzy). Například možné ztráty vyplývající z krizového/katastrofického scénáře měli redukovat z 42,1505 % na 4,1505 %, a to prostě jen tím, že vypustili dvojku. V jiném případě manažeři portfolia uhladili denní ztrátu tím, že číslo před čárkou snížili na polovinu, tj. z 18,26 % na 9,26 %. Podle amerického ministerstva spravedlnosti to tak fungovalo od roku 2014. Pandemií způsobený pád burzy v březnu 2020 vedl k odhalení podvodu.

Tento skandál stál Allianz více než 6 mld. USD. Po vyrovnání s ministerstvem spravedlnosti USA byla Allianz ochotná uhradit pokutu ve výši 2,33 mld. USD a investory odškodnit kvůli ztraceným „vkladům“ ve výši 3,24 mld. USD. Pokud jde o výši pokuty, tak tomuto pojistiteli bylo odpuštěno 1,89 mld. USD, protože některým investorům – mezi nimi také penzijnímu fondu učitelů ve státě Arkansas – již odškodnění vyplatil. Dalších 463 mil. USD bylo inkasováno státní pokladnou. Na základě jiného separátního vyrovnání uhradila Allianz Komisi pro cenné papíry a burzy 675 mil. USD. Ke shodě se při těchto vyrovnáních dospělo rychle, protože společnost AGI (Allianz Global Investors) se sama prohlásila za vinnou z podvodu s cennými papíry, což se děje velmi zřídka.

Zdroj: versicherungswirtschaft-heute.de