Jak může analýza dat přispět k lepší tarifikaci pojistného?

Aby bylo možné stanovit přiměřené pojistné pro majetkové a úrazové pojištění, etablovaly se jako standardní nástroj zevšeobecněné lineární modely. Ty jsou robustní, mnohotvárně aplikovatelné a především dobře interpretovatelné. Nicméně už narážejí na své hranice, jedná-li se o nelineární souvislosti a komplexní interakce. A také nakládat se stále větším a nestrukturovaným objemem dat dokážou klasické modely jen omezenou měrou.

Ruku v ruce s tím, jak se objevují nové zdroje dat a nové metody jejich analýzy, dostává se do popředí zájmu pokud možno nejvěrnější, optimální odhad očekávané škody. Ovšem v záměru nahradit dosavadní modelaci rizik prostřednictvím strojního postupu novým Black Boxem se skrývá nejedno nebezpečí.

Nejde nahradit, jen doplnit

Aby bylo možné využít přednosti strojního postupu, který se sám „učí“ a poznatky zapojuje do výpočtu, měl by být klasický tarifikační proces nikoli nahrazen, nýbrž jen doplněn metodami datové analýzy. Přitom existují rozmanité možnosti, jak implementovat nové postupy.

Nejprve je nutné data shromáždit, analyzovat, upravit a shrnout. Na to lze použít moderní modely datové analýzy, aby se odvodily pomocí komplexního rozpoznání vzorců ve velkých, dalších nových a nestrukturovaných datech (BigData z různých zdrojů, například z telematiky nebo z internetových parametrů) agregované znaky („scores“), a ty pak integrovat do klasického modelu.

Pro lepší odhad možné škody

Prostřednictvím datové analýzy mohou být klasické modely dále rozvíjeny, přičemž výběr a potlačení znaků je zohledněno v úpravě modelu automaticky a podle daných dat. Modelace tarifů může být doplněna dodatečnými postupy datové analýzy, které disponují vysokým potenciálem v oblasti rozpoznání vzorců. Prostřednictvím moderních analytických a vizualizačních nástrojů se komplexní interakce a nelineární souvislosti teprve zviditelní.

Závěrem dodejme, že datová analýza skýtá rozšíření škály nástrojů pojistného matematika k vylepšení tarifikace. Je-li smysluplně zapojena, optimalizuje odhad očekávaných škod, aniž by se přitom ztrácely možnosti pro interpretaci a modelaci tarifů.