7 nejoblíbenějších technických indikátorů

Blížíme se ke konci našeho seriálu o technické analýze a proto je čas na určitou rekapitulaci.  V předchozích dílech jsem se věnovali svíčkovýcm formacím, obchodování gapů, swingovému tradingu i popisu různých indikátorů.

V tomto díle si shrneme základní technické indikátory a zaměříme se na následujícíc témata.

• Co je to technický indikátor
• Typy technických indikátorů
• Sedm nejpopulárnějších technický indikátorů používaných klienty LYNX

Co je to technický indikátor a jak jej používat?

Technický indikátor by šel definovat jako určité datové pole, které se do grafu přenáší jako křivka, linie histogram či bod. Technické indikátory jsou často odvozené z průběhu ceny. V tom spočívá jejich největší slabina, protože nejde o nic jiného než o derivaci ceny, která je zpravidla ještě zpožděná o určitou periodu.

Nastavitelnost periody je vždy skrytým problémem a uvrhá řadu (začínajících) traderů do nebezpečných úvah typu: „Je přesnější RSI s periodou 9 nebo s periodou 12?“

Odpověď zní: Je to jedno.

Obě jsou stejně přesné i nepřesné. Důležité je naučit se pracovat s jednou z nich.

Některé indikátory jsou neperiodické (kupř. Fibonnaciho linie), některé mohou být odvozné i od volume (kupř. kumulativní delta), případně odkazovat open interest. Takové indikátory jsou obecně univerzálnější.

Technické indikátory se používají pro celou řadu analýz, od lepšího odhadu směru trendu, přes hledání vstupních hladin, až po přesnější načasování vstupu či výstupu. Často se indikátory kombinují ať už mezi sebou, nebo se čtením cenové akce (prcie action), případně s dalšími analýzami.

Velmi často je především u začínajících obchodníků vidět snaha používat co nejvíce indikátorů a kombinovat je dohromady způsobem, který je kontraproduktivní. Použitím vícero indikátorů v jednom grafu nezlepšuje úspěšnost obchodů, naopak se stává, že obchodník je zahlcen informacemi, které často ani nedokáže vyhodnotit, případně dostává informace protichůdné.

Jednoduchá rada zní: používejte indikátory, kterým rozumíte, u kterých chápete, co vyjadřují a kterým věříte. Zaměřte se na omezený počet indikátorů a studujte jejich projevy. Mějte trpělivost, neměňte nastavení příliš často.

Neexistuje žádný indikátor, který funguje vždy a všude.

Dělení technických indikátorů

Technické indikátory mohou být rozděleny do několika kategorií. My jsem probíraly kupř. následující.

Momentum indikátory

Momentum indikátory jsou takové, které staví na aktuálním momentu ceny, tedy její hybnosti, rychlosti a síle. Momentum (česky hybnost) je fyzikální veličina, která měří dynamiku toku a počítá se ve fyzice jako součin hmotnosti a rychlosti. Momentové indikátory tedy měří sílu a rychlost trendu. Sílící momentum ukazuje na optimismus a těží z předpokladu, že takový trendový pohyb by měl ještě chvíli trvat. Nejslavnějším zástupcem je RSI.

Trendové indikátory

Trendové indikátory jsou ty, které umí určit lépe aktuální trend, případně jeho obrat. Jde často o více či méně triviální kalkulace průběhu ceny na bázi klouzavých průměrů. Zpravidla se jedná o periodické indikátory počítané několik úseček zpětně do minulosti. Neperiodický indikátor, který lze použít pro čtení trendu je kupř. WVAP.

Oscilátory

Pojem oscilátory je obecné označení pro skupinu indikátoru které „oscilují“ mezi určitými hodnotami, kupř. 1 až -1. Používají se různými způsoby, kupř. pro čtení divergencí, neutrálních stavů trhu nebo odhadu tzv. překoupenosti či přeprodanosti. Toto vychází z univerzálního pravidla, že vše funguje v cyklech a extrémní hodnoty mají tendenci vracet se zpět k normálu. Indikátor MACD patří do této skupiny.

Sedm nejpopulárnějších technických ukazatelů klientů LYNX

Řada aktivních traderů u LYNX ráda využívá technické ukazatele a díky obchodní platformě LYNX Trading má možnost použít jich více než 80 z nich.

Vybrali jsme sedm nejpopulárnějších z nich, které využívají všechny skupiny investorů obchodujících různé trhy a různé timeframy.

1. Indikátor ADX

ADX je jedním z méně známých indikátorů, který se využívá především pro čtení síly trendu, sám o sobě ale neříká nic o směru trendu. Je nicméně možné se s určitou modifikací dozvědět i tuto informaci.

Obecně se rozlišuje několik stavů síly trendu – viz tabulka.

Hodnoty indikátoru nabývají od 0 do 100 a čím vyšší cifry, tím silnější trend je. Zvyšující se síla signalizuje gradaci trendu a snižující naopak ubývání síly.

Více o tomto ukazateli se dočtete v tomto článku.

     6. Pivoty

Pivoty jsou stručně řečeno body v grafu počítané z hlavních hodnot cenových úseček předchozího   dne. Slouží jako hladiny podpory a odporu, ze kterých lze časovat vstupy.

Nejpoužívanější propočet pivotů vrací vždy pět bodů: dva suporty a dvě rezistence a uvnitř mezi nimi tzv. Pivotní bod. Pivoty jsou oblíbený nástroj především z důvodu pro intradenní obchodování.

Více o nich se můžete dovědět zde.

1. Bollingerova pásma

Mezi nejoblíbenějšími sedmi indikátory je i tzv. Bollinger Bands. Jde o indikátor, který je velmi snadný, pokud jde o interpretaci a možná právě to z něj dělá tak oblíbený nástroj.

Používá se především k potvrzení správnosti vstupu. Používá se tak, že v extrémní poloze kde probíhají signální linie se spekuluje na návrat ceny zpět ke středu.

Více o tomto indikátoru se dočtete zde.

1. Indikátor MACD

Čtvrtým nejoblíbenějším je indikátor MACD. Tento patří do skupiny momentum oscilátorů a je počítán z několika klouzavých průměrů. Je složený ze dvou linií, jedna z nich je MACD linie a druhá tzv. signální linie.

Indikátor nabízí celou řadu signálů. Využívá se kupř. ke čtení trendu podobně jako klouzavé průměry. Je-li MACD růstová, jde o pozitivní signál, je-li klesající, jde o signál negativní.

Signální linie navíc nabízí vstupní nákupní či prodejní signály. Pakliže MACD linie překříží signální odspodu nahoru, považuje se to za nákupní signál. Překříží-li naopak MACD linie signální odshora dolů, jde o prodejní signál.

Více o MACD se dočtete v tomto článku.

1. Fibonacciho linie

Fibonacciho linie vychází ze sekvence čísel, která jsou známá jako Fibonacciho posloupnost: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, ..

Tato řada je výjimečná z mnoha důvodů, mimo jiné že je od ní odvozen tzv. zlatý řez.

Fibonacciho linie jsou i přes svoji matematickou sofistikovanost poměrně jednoduše použitelný indikátor, kterým lze odhadnout místa obratu případně potenciální expanzi ceny pro profit. Fibonacci se natahuje na maxima a minima swingů a jeho linie tvoří důležité supporty a rezistence.

Více o tom jak jej používat se dozvíte zde.

1. Klouzavý průměr

Druhé místo zaujímá jeden z nejstarších, nejjednodušíšch a nejoblíbenějších technických ukazatelů:  klouzavý průměr. Klouzavý průměr je spíše obecný název pro skupinu indikátorů, pro které platí podobný výpočet. Existuje klouzavý průměr exponenciální a klouzavý průměr jednoduchý. Oba jsou využívány.

Používají se především pro stanovení směru trendu případně místa vstupu do trhu. Používají se různé periody, ale zpravidla vždy delší než 20. Akciové analýzy v newsletteru Breakout Trader využívají dva klouzavé průměry, jeden s periodou 20, druhy s periodou 50.

Více o klouzavém průměru se dočtete zde.

1. Indikátor RSI

Největší favorit a vůbec nejvyužívanější ukazatel mezi klienty LYNX je již zmiňované RSI. RSI ukazuje směr a sílu trendu. Jeho hodnoty jsou od 0 do 100 a stručně řečeno nabízí tři základní typy interpretace.

První říká, že je-li RSI nad 50 jedná se o pozitivní signál (trend by měl růst) a je-li pod 50, jde o negativní signál a trend by měl klesat.

Druhý se používá pro čtení překoupenosti či přeprodanosti trhu. Je-li RSI nad hodnotou 70, čte se jako signál překoupenosti trhu, cena vystoupala příliš rychle příliš vysoko a měla by se obracet níž. Je-li RSI pod 30, je situace opačná, jedná se o přeprodaný trh a měl  by tedy vyrůst.

Více o indikátoru RSI se dočtete zde.

The post 7 nejoblíbenějších technických indikátorů appeared first on LYNX Czech Republic.