Rizika automatických obchodních strategií

1) Decimalizace amerického trhu v dubnu 2001, kdy došlo k přechodu kótování se zlomků na desetinná místa na burzách v USA. 

2) Velké propady trhu v roce 2008 způsobené hypoteční krizí, kdy došlo k vymazání účtu mnoha malých obchodníku, kteří využívali finanční páku a nebyli dostatečně zabezpečeni.

3) Regulace U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) o National Market System (NMS) v roce 2007, která výrazně snížila obchodovaný objem na NYSE. 

4) Odstranění starého Uptick pravidla 2007 a jeho modifikace v roce 2010. 

Při tvorbě automatických strategií je klíčové si uvědomit, že nejde pouze o algoritmy, matematiku a programování. Mnohem relevantnějším vstupem je cit zkušeného člověka, který nadefinuje prvotní funkčnost strategie a algoritmizace, matematika a programování zařídí otestování statistické významnosti strategie a může realizovat exekuci obchodních příkazů.  

Další články a zajímavosti naleznete na STOX.CZ | Podpora pro online obchodování