ČNB zveřejnila nové zátěžové testy bank

Česká národní banka (ČNB) od poloviny roku 2012 snížila frekvenci zveřejňování zátěžových testů domácího bankovního sektoru na dvakrát ročně. Dnes tedy došlo ke zveřejnění nové zprávy, kterou ČNB prováděla na základě dat z konce 3Q s horizontem vývoje v následujících 3 letech.

Zátěžové testy nadále dokumentují dostatečnou odolnost bankovního sektoru vůči případným negativním šokům. Kapitálová vybavenost celého odvětví by dle zprávy zůstala nad 8 % regulatorním minimem i pro výrazně zátěžový scénář, který kombinuje silně negativní vývoj domácí i zahraniční ekonomiky vyvolaný eskalací finanční krize v zemích eurozóny. Zátěžový scénář zesílený o předpoklad mimořádné výplaty dividend v první polovině roku 2013 způsobí pokles agregátní kapitálové přiměřenosti na úroveň mírně pod 10 %. ČNB předpokládá, že se banky rozhodnou v první polovině roku 2013 vyplatit takovou výši dividend, aby jejich kapitálová přiměřenost dosahovala 90 % současného stavu. Na agregované úrovni se tak jedná o výplatu zhruba 47 mld. Kč.

V krizovém scénáři „Evropa v recesi“ by v roce 2013 mohly ztráty ze znehodnocení úvěrového portfolia bank dosáhnout 2,4 % z celku (necelých 54 mld. Kč). Podíl nesplácených úvěrů by v roce 2014 u obyvatelstva vzrostl na téměř 10 %, u nefinančních podniků pak na 12,6 %. V scénáři je počítáno i s nejistotou ohledně řešení dluhové krize v eurozóně. Předpokládá se, že by došlo k znehodnocení expozic českých bank vůči zemím EU s vysokým vládním zadlužením přesahujícím 60 % HDP. Tyto ztráty by dosáhly celkem 19,4 mld. Kč.

Několik bank by se v zátěžovém scénáři dostalo do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti. Za účelem dorovnání kapitálové přiměřenosti všech bank se sídlem v ČR (tj. bez poboček zahraničních bank) do regulatorního minima 8 % by banky ke konci testovaného období musely navýšit regulatorní kapitál o 18,7 mld. Kč (tj. cca 0,5 % HDP). Z hlediska velikosti sektoru se dle ČNB nejedná o natolik významnou hodnotu, která by mohla ohrozit stabilitu bankovního sektoru.

Základní scénář ČNB předpokládá s každoroční 5 % poklesem tvorbou provozního zisku z důvodu klesajících úrokových marží v důsledku rostoucí konkurence, přiblížení se nulové spodní mezi sazeb a poklesu tempa růstu úvěrů. Zmiňovaný scénář Evropa v recesi pak počítá s razantním propadem provozních zisků, které by na horizontu scénáře poklesly oproti očekávaným hodnotám roku 2012 kumulativně až přes 30 %.