Vladimír Urbánek
(Kurzy.cz)
Akcie ve světě  |  09.05.2001 11:32:15

Co bude po technologiích novým fenoménem trhů ?


Doporučujeme:
Sníží FED úrokovou sazbu? 
Analytici a portfolio manageři na celém světě si kladou poslední otázkou, které odvětví bude dalším tržním fenoménem, které odvětví nahradí technologické a telekomunikační sektory, kterým letos zcela došel dech, do čeho mají přesouvat zdroje spravovaných portfolií ?
Vzhledem k tomu, že jde o budoucí vývoj je odpověď lidově řečeno ve hvězdách. Objevují se takové tipy jako například firmy klonující dobytek ve velkém nebo výrobci alternativní energie, ale skutečnost může být nakonec zcela jiná. V této hře nejistot se však všichni přeci jen na něčem shodují. A to na tom, že fenoménem se nemůže stát odvětví, které jím bylo v blízké minulosti, což je namířeno právě proti technologiím, zvláště těm "netovým" a telekomunikacím. Jejich výsluní již proběhlo a s největší pravděpodobností se jen tak nevrátí.
   



K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář





Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688