Škola obchodníka

Škola obchodníka

34. díl Jak poznat robustní strategii s funkčností na více trzích - Strategie Inside view část 3.

03.03.2008

Je možné, aby strategie fungovala na různých trzích zároveň?  To si dnes ukážeme pomocí metod Outside a Inside bars, které byla popsány v předchozích článcích. 

Mnozí z nás hledají obchodní myšlenku či koncept, který by byl robustní a vykazoval funkčnost na více trzích zároveň. Avšak většina nakonec dospěje k tomu, že je ráda, když strategie funguje alespoň na jednom a někdy se i spokojí s tvrzením, že každý trh je úplně jiný a tedy musíme na každý trh ušít jinou strategii. Pak, ale spoléhá pouze na ten jediný trh a strategii a není schopna si udržovat nadhled nad trhem a správně rozdělovat peníze do jednotlivých obchodů, což nutně musí dříve či později vyústit buď k podstoupení většího rizika při obchodování anebo nabourání obchodní psychiky a to pak má za následek ztráty části nebo celého účtu.   

Pokud se pokusíme o definici co to ta robustnost vlastně je, tak lze ji chápat jako vlastnost trading strategie, kdy její základní logika funguje na více trzích a časových pásmech současně. Někteří stavbyvedoucí trading strategií tvrdí, že je lepší se na robustnost vůbec nesoustředit a pozornost raději věnovat na našití metody přímo na daný trh. Já z vlastní mnoholeté zkušenosti tento názor nesdílím, protože to tzv. šití může vést k přeoptimalizování strategie a její následné zhroucení při reálném obchodování. Proto zastávám myšlenku, že koncept by měl být robustní a následně filtraci vstupů a výstupy nastavovat dle logické volatility a vůbec „životního rytmu“ trhu.

Je spoustu argumentů pro každou cestu tvorby trading strategií a zároveň otázek jak tou danou cestou jít. Proto si to pojďme ukázat na příkladu tím, že podrobíme testu koncept mnou naposledy prezentovaný a to „Inside view“.

Jen v krátkosti pro připomenutí. Logika konceptu spočívá v proražení obchodního rozpětí u inside bar a naopak u odražení u outside bar. Pokud vám koncept není zcela jasný tak doporučuji se vrátit k předchozím kapitolám tohoto seriálu nebo se podívat na specializovaný portál o Trading Strategiích, kde jsou i zveřejňovány aktuální výsledky.

http://www.czechwealth.cz/trading-strategie/

 V rámci tohoto testu zkoumáme hlavní e-mini futures na akciové indexy. Podmínkou pro naši objektivitu je, že vůbec nebudeme měnit vstupních podmínky. Upravovat můžeme pouze výstupy dle volatility trhu, nicméně je přitom nutné analyzovat celé spektrum výsledků a nikoliv pouze nejlepší variantu, abychom si udělali komplexní představu. Pro srovnání budeme uvádět i metodu na původním trhu, což je ES.

Dobře, jistě jste již napnutí, jak tento test dopadne, tak zde jsou jednotlivé části reportů.



Obrázek ve větším rozlišení Zde

V této fázi si musíme uvědomit, že nám jde pouze o ověření robustnosti testovaného konceptu a tedy hledáme pozitivní očekávání a podrobné hodnoty nás až tak nezajímají, protože ty se budou měnit s dalšími úpravami.

Jak tedy vidíme na reportech, tak na všech zkoumaných trzích je metoda funkční a tudíž prochází testem stejně jako metoda předchozí (jistě si vzpomínáte, jak jsme podobný test prováděli u konceptu Power Break). Z uvedených reportů jsme dokonce došli k závěru, že by bylo vhodnější se raději zaměřit na YM1 než na ES1, protože už jako koncept má lepší výsledky. Jistě jste si nyní uvědomili tento další benefit, že pomocí tohoto testu můžeme nalézt vhodnější trh pro naši metodu než je ten, který jsme primárně zkoumali doposud.

Pro úplnost se pojďme podívat, jak by vypadal vývoj účtu (equity curve), kdybychom uvažovali o všech metodách dohromady. Věřím, že to jistě povede k zamyšlení.


Obrázek ve větším rozlišení Zde

Mnohé z nás napadnou i jiné trhy, které by se dali podrobit tomuto testu v rámci metody. Ano, pokud si tuto práci dáte, tak vám mohu slíbit, že narazíte i na lepší trhy než jsou tyto nejpopulárnější.

Nyní tedy již víme jak uvažovat o robustnosti strategie a jak postupovat při ověřování metody. Příště si ukážeme třetí obchodní koncept vycházející z paternu, který nikde jinde nenajdete.

 

Ing. Roman Dvořák a Ludvík Turek, M.A.A.

www.czechwealth.cz

Hodnocení

Známkuj:  10 |  8 |  6 |  4 |  2 |  0

Ostatní články seriálu - Škola obchodníka


 


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.