Je možné, aby strategie fungovala na různých trzích zároveň?  To si dnes ukážeme pomocí metod Outside a Inside bars, které byla popsány v předchozích článcích. 

Mnozí z nás hledají obchodní myšlenku či koncept, který by byl robustní a vykazoval funkčnost na více trzích zároveň. Avšak většina nakonec dospěje k tomu, že je ráda, když strategie funguje alespoň na jednom a někdy se i spokojí s tvrzením, že každý trh je úplně jiný a tedy musíme na každý trh ušít jinou strategii. Pak, ale spoléhá pouze na ten jediný trh a strategii a není schopna si udržovat nadhled nad trhem a správně rozdělovat peníze do jednotlivých obchodů, což nutně musí dříve či později vyústit buď k podstoupení většího rizika při obchodování anebo nabourání obchodní psychiky a to pak má za následek ztráty části nebo celého účtu.   

Pokud se pokusíme o definici co to ta robustnost vlastně je, tak lze ji chápat jako vlastnost trading strategie, kdy její základní logika funguje na více trzích a časových pásmech současně. Někteří stavbyvedoucí trading strategií tvrdí, že je lepší se na robustnost vůbec nesoustředit a pozornost raději věnovat na našití metody přímo na daný trh. Já z vlastní mnoholeté zkušenosti tento názor nesdílím, protože to tzv. šití může vést k přeoptimalizování strategie a její následné zhroucení při reálném obchodování. Proto zastávám myšlenku, že koncept by měl být robustní a následně filtraci vstupů a výstupy nastavovat dle logické volatility a vůbec „životního rytmu“ trhu.

Je spoustu argumentů pro každou cestu tvorby trading strategií a zároveň otázek jak tou danou cestou jít. Proto si to pojďme ukázat na příkladu tím, že podrobíme testu koncept mnou naposledy prezentovaný a to „Inside view“.

Jen v krátkosti pro připomenutí. Logika konceptu spočívá v proražení obchodního rozpětí u inside bar a naopak u odražení u outside bar. Pokud vám koncept není zcela jasný tak doporučuji se vrátit k předchozím kapitolám tohoto seriálu nebo se podívat na specializovaný portál o Trading Strategiích, kde jsou i zveřejňovány aktuální výsledky.

http://www.czechwealth.cz/trading-strategie/

 V rámci tohoto testu zkoumáme hlavní e-mini futures na akciové indexy. Podmínkou pro naši objektivitu je, že vůbec nebudeme měnit vstupních podmínky. Upravovat můžeme pouze výstupy dle volatility trhu, nicméně je přitom nutné analyzovat celé spektrum výsledků a nikoliv pouze nejlepší variantu, abychom si udělali komplexní představu. Pro srovnání budeme uvádět i metodu na původním trhu, což je ES.

Dobře, jistě jste již napnutí, jak tento test dopadne, tak zde jsou jednotlivé části reportů.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

V této fázi si musíme uvědomit, že nám jde pouze o ověření robustnosti testovaného konceptu a tedy hledáme pozitivní očekávání a podrobné hodnoty nás až tak nezajímají, protože ty se budou měnit s dalšími úpravami.

Jak tedy vidíme na reportech, tak na všech zkoumaných trzích je metoda funkční a tudíž prochází testem stejně jako metoda předchozí (jistě si vzpomínáte, jak jsme podobný test prováděli u konceptu Power Break). Z uvedených reportů jsme dokonce došli k závěru, že by bylo vhodnější se raději zaměřit na YM1 než na ES1, protože už jako koncept má lepší výsledky. Jistě jste si nyní uvědomili tento další benefit, že pomocí tohoto testu můžeme nalézt vhodnější trh pro naši metodu než je ten, který jsme primárně zkoumali doposud.

Pro úplnost se pojďme podívat, jak by vypadal vývoj účtu (equity curve), kdybychom uvažovali o všech metodách dohromady. Věřím, že to jistě povede k zamyšlení.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Mnohé z nás napadnou i jiné trhy, které by se dali podrobit tomuto testu v rámci metody. Ano, pokud si tuto práci dáte, tak vám mohu slíbit, že narazíte i na lepší trhy než jsou tyto nejpopulárnější.

Nyní tedy již víme jak uvažovat o robustnosti strategie a jak postupovat při ověřování metody. Příště si ukážeme třetí obchodní koncept vycházející z paternu, který nikde jinde nenajdete.