Velmi populární impulsem pro vstup do volatilního trhu je proražení nadefinované úrovně (breakout). Tento článek tedy bude o tom, jak si sestavit strategii založenou na breakoutu.

V předešlých článcích o trading strategiích jsme si uvedli potřebné teoretické základy související s tvorbou strategií a nyní je čas nahlédnout do praxe. V sérii následujících článků si popíšeme jak různé možnosti vstupu, tak i různé výstupy z trhu.

Při sestavování strategie založené na breakoutu hledáme nějaké úrovně podpory (support) a odporu (resistence) od které se cena dříve odrazila a očekáváme, že při proražení této úrovně bude na trhu dostatečná hybná síla pro pokračování pohybu ve směru proražení. Proto pro vstup do dlouhé pozice (long) nastavujeme vstup na nebo nad resistencí a pro vstup do krátké pozice (short) na support nebo pod něj. Pro tento typ obchodního signálu je vhodné zvolit trhy, které trendují. Pokud bychom zvolily trh, který se pohybuje v úzkém cenovém rozpětí, tak bude pravděpodobné, že tato metoda bude ztrátová.

Jak z předchozí věty vyplývá hlavní myšlenkou této metody je definování započatého trendu. Hlavním úskalím tohoto přístupu naopak budou falešné signály při proražení a zpětném otočení do původního cenového rozpětí.

Pro demonstraci metody jsem zvolil příklad trading strategie založené na breakoutu, kde vstupem je proražení nejvyšší a nejnižší ceny první svíčky obchodního dne (high a low) na minutovém e-mini futures na Nasdaq Composite (NQ1-067). Jelikož jsme se ještě v tomto seriálu nezabývali různými typy výstupu tak jsem zvolil pro jednoduchost pouze dolarový stop loss a nebo výstup při uzavírání trhu.(Market On Close). Jako filtr jsem použil pouze dny v týdnu.

Pro úplnost se podíváme na vyhodnocení obchodní metody na historických datech (performance, report).

 Z výše uvedeného vyhodnocení lze vidět, že metoda jako koncept má pozitivní očekávání a nevykazuje příliš silné odchylky od optimálních hodnot. Testovaný vzorek je na 1282 obchodech což je také dostatečné vzhledem k tomu, že byla optimalizovaná pouze jedna proměnná (stop loss). Roční výnos je téměř 2krát vyšší než drawdown a přibližně 15krát vyšší než maximální stop loss. Z hlediska poměru poměra rizika a zisku na průměrný obchod (payout) by bylo vhodné ještě zapracovat na zlepšení.

Po zhodnocení všech parametrů je také nutné se podívat na ekvitní křivku.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Ekvitní křivka vykazuje poměrně stabilní růst s malými výkyvy. Za velkou výhodu lze považovat pozitivní výsledky již od počátku roku 2003, tj. ve všech fázích trhu. Nicméně pokud metodu budeme hodnotit pouze jako počáteční myšlenku, tak stojí za to na ni dále pracovat. Více informací a aktuální výsledky této metody se dozvíte na portálu věnovaném trading strategiím:

http://www.czechwealth.cz/trading-strategie/

V tomto článku jsme si ukázali první metodu vstupu a to breakout. V příštím díle se ještě podíváme, jak je to s obchodováním v reálu, jak dále s hlavní myšlenkou pracovat a na jaké trhy tato metoda funguje a proč.

Je možné vydělávat na panickém a volatilní trhu posledních období?

Každý měsíc provádíme aktualizaci výsledků Trading Strategií, které jsou uvedeny na portálu. Tentokrát tyto výsledky rozšíříme i o naše futures obchody ze strategií, které jsme uváděli na fóru CW. (více informací, včetně vyhodnocení těchto obchodů, najdete konkrétně zde). Je vhodné si uvědomit, že všechny obchody byly ohlášeny před uskutečněním anebo v případě portálu, jsou předem známy pravidla těchto obchodů.

Výsledky Trading Strategií za leden prezentované na portálu.

Z výše uvedeného vyhodnocení již umíme vyčíst, že strategie si za toto panické období připsaly na 30 obchodech slušný zisk 5125 USD. Přitom rizikovost nijak dramaticky nestoupla. 

Ing. Roman Dvořák a Ludvík Turek, M.A.A.

www.czechwealth.cz