Škola obchodníka

Škola obchodníka

28. díl Jiná dimenze ziskového obchodování – kvalitní software II.

21.01.2008

Dnes se podíváme na špičkový analytický software společnosti Genesis, Trade Navigator, který patří k hlavní výzbroji špiček tradingového nebe např. J. Rosse, L. Williamse, J. Persona, J. Bollingera atd. Počátky tohoto softwaru se datují do roku 1983 a postupem času se dostal mezi špičku analytických obchodních softwarů svou jednoduchostí a přátelským uživatelským rozhraním včetně intuitivního finančního programovacího jazyka, který však nijak neubírá na všestranném využití pro technickou analýzu a obchodování.

Trade Navigator oplývá velkou řadou nástrojů pro vyhodnocení trhů nejen technickou analýzou, ale i analýzou fundamentální a psychologickou. Techničtí analytici zde mají k dispozici samozřejmě graf a velkou škálu ať již momentových nebo trendových indikátorů. Pro fundamentální analytiky jsou zde základní fundamentální informace o společnostech jako dividendy, P/E ratio, Earnings, EBIT, EPS, tržní kapitalizace a mnoho dalších. Pro příznivce psychologické analýzy jsou zde zejména sentiment indikátory jako VIX, TRIN a další, které zobrazují náladu trhu.

Základní rozhraní tohoto software se skládá především z jednoho nebo více grafů včetně různých nástrojů technické analýzy jako jsou supporty, resistence, trend line a pivot pointy. Dále pak z různých indikátorů (na obrázku i indikátor volatility VIX) a v tabulce online kotace trhů, které je třeba aktuálně sledovat pro obchodní rozhodování. Na obrázku na následující straně je vidět příklad reálného obchodního nastavení pro obchodování e-mini futures na index Russell 2000.


Obrázek ve větším rozlišení Zde

Novinkou tohoto softwaru je i možnost on-line propojení s obchodními platformami vybraných brokerských domů. Tím je umožněno obchodovat intuitivně přímo z grafu nebo případně nechat obchodovat sám počítač předem naprogramovaná pravidla a pouze kontrolovat exekuce obchodů.

Jak již bylo zmíněno dříve, jednou z největších „zbraní“ tohoto softwaru je možnost zpětného testování (angl. backtesting) předem nadefinovaných vstupních a výstupních pravidel na historických datech, a tím nejen ověřovat funkčnost obchodního softwaru, ale i hledat nejefektivnější vstupy a výstupy z obchodů (angl. optimalization).

Pro analýzu a kontrolu výsledků při tvorbě strategií i během reálného obchodování je vytvořen report, který vypočítává mnohé důležité veličiny a který může již v počátku odhalit možné nedostatky obchodních metod a tím předejít mnoha ztrátám. Na následujícím obrázku je ukázka reportu reálně obchodované strategie na e-mini futures na 10leté pokladniční poukázky za období roku 2007.


Z tohoto příkladu reportu lze vyčíst velké množství velmi důležitých informací založených na historických datech. Veličiny z hlediska ziskovosti ukazují, že strategie by vydělal 10.607 USD za rok s úspěšností 71,4% (procento ziskových obchodů). Z hlediska rizikovosti ukazuje, že maximální ztrátový obchod by byl 536 USD a nejvyšší po sobě jdoucí ztráta včetně započítaných otevřených pozic by byla 1.046 USD. Jak bude dále popsáno, z hlediska rizikovosti je velmi důležitou veličinou i Payout Ratio. To ukazuje, že poměr průměrného zisku k průměrné ztrátě je 1,43.

Z takto získaných výsledků na historických datech lze vycházet v reálném obchodování a obchodník má tedy přibližnou představu, co lze očekávat. Pokud se reálné výsledky výrazně liší od testovaného vzorku, je velmi vhodné okamžitě přerušit obchodování a analyzovat příčiny.

Toto byl pouhý zlomek možností softwaru Trade Navigator, více informací je možno získat ze seriálu v magazínu na adrese http://www.czechwealth.cz/magazin/

Ludvík Turek M.A.A. a  ing. Roman Dvořák

www.czechwealth.cz 

Hodnocení

Známkuj:  10 |  8 |  6 |  4 |  2 |  0

Ostatní články seriálu - Škola obchodníka


 


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.