STOX.CZ (Grant Capital)
Investice  |  30.03.2015 09:11:35

Algoritmizace na finančních trzích

Autor: Ing. Jan Budík, Ph.D.


Nákup nebo prodej akcií, měn a komodit lze provést buď manuálně anebo automaticky pomocí předem naprogramovaných algoritmů. Druhá varianta je obecně známá pod slovním spojením Algoritmické obchodování, které vyžaduje speciální obchodní platformu umožňující pomocí vlastního programovacího jazyka nadefinovat podmínky k zaslání nákupních nebo prodejních příkazu na burzu. Vstupem do naprogramovaných algoritmů bývá zpravidla:

  • Cena
  • Čas
  • Objem obchodů (Volume)
  • Počet otevřených obchodů (Open Interest)

Hůře kvantifikovatelným vstupem a historicky často nezjistitelným je výskyt neočekávaných fundamentálních informací nebo sentiment trhu. Nicméně i tyto informace lze zapracovat do algoritmů například implementací tzv. indexů strachu.

Vysoký potenciál automatizace v podobě algoritmického obchodování využívají investiční banky, podílové nebo hedgové fondy ať už pro nákup a prodej v reálném čase nebo testování výkonnosti využívaných strategií na historických datech.

Obecně lze rozdělit algoritmické obchodování na:

  • Klasické
  • Vysokofrekvenční (High-frequency trading)

Klasické algoritmické obchodování rozhoduje o nákupu a prodeji na základě veřejně dostupných informací vycházejících například z úrovní technických indikátorů a nevyžaduje extrémní požadavky na výpočetní výkon zajišťující rychlé zpracování velkého množství dat. Příkladem klasického algoritmického obchodování může být naprogramování následujících obchodních pravidel:

  • KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE VĚTŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři nákupní pozici 
  • KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE MENŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři prodejní pozici 

K vyhodnocování těchto pravidel dochází v časovém intervalu, který může být například jedna minuta, jedna hodina nebo jeden den.

Naopak Vysokofrekvenční obchodování vyžaduje extrémně výkonné počítačové sestavy, které analyzují kvanta dat a generují až desítky nákupních a prodejních příkazů během jedné vteřiny. Vysokofrekvenční strategie vyžadují častější aktualizaci parametrů. Často se používají tzv. arbitrážní strategie, které využívají rozdílů cen stejných finančních instrumentů na různých trzích a snaží se profitovat z této neefektivity trhu.

Další články a zajímavosti naleznete na STOX.CZ | Podpora pro online obchodování  

Logo STOX.CZ STOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Út   9:05  Ranní okénko - Bude budoucnost německé ekonomiky nadále vnímána s optimismem? Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
Út   9:02  Únorová inflace v Česku pod eurozónou Research (Česká spořitelna)
Út   9:00  Dopravní nehodovost v roce 2023 ČSÚ (ČSÚ)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688