Kouzlo statistických arbitráží
Statistické arbitráže jsou velmi oblíbenou spekulativní strategií mnohých portfolio manažerů, hedgeových fondů i soukromých profesionálních obchodníků. Statistické arbitráže lze využívat jak pro snížení rizika z investice, tak jako agresivní spekulativní strategii, s kterou lze dosahovat velmi zajímavých výdělků. Co jsou to statistické arbitráže Jedná se o strategii, která je založena na principu otevření dlouhé pozice u jednoho typu aktiva a současným otevřením krátké pozice u jiného typu aktiva. Rizikovost této strategie je měřitelná vzájemnou korelací těchto dvou aktiv. Pokud je korelace těchto dvou aktiv kladná, snižuje se tím rizikovost takového portfolia než v případě držení samostatné pozice. Čím vyšší je korelace, tím více můžeme snížit naše riziko (výnos). Pokud je korelace těchto dvou aktiv záporná, rizikovost portfolia se zvyšuje než v případě držení samostatné pozice. Čím vyšší je záporná korelace, tím více riskujeme a strategie se stává vysoce spekulativní. Samozřejmě vyšší riziko s sebou přináší úměrně vyšší potenciál výnosu... Jak vyhledávat zajímavé obchodní příležitosti, a jak profitovat na akciích s touto strategií? Čtěte na iPOINT ! |
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz