Pro obchodování na finančních trzích již velmi často nestačí pouhé sledování aktuálního vývoje ceny na technických grafech, ale stále více používané je tzv. zpětné testování opakujících se souvislostí. A že tato schopnost není jen výhradní záležitostí nejšpičkovějších software, si pro začátek ukážeme na cenově dobře dostupném a rozšířeném softwaru AMIBROKER.

Pro příklad jsou zde uvedeny části obchodní strategie založené na indikátoru StoCCI. Tuto strategii použijeme pouze za účelem demonstrace, a tudíž nelze zaručit její funkčnost do budoucnosti. Na prvním obrázku je ukázané okno tohoto softwaru s nastavením, ze kterého budeme vycházet.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

 Strategii postavme například na Intel [INTC], se stochastickým CCI (6,12,70). Nastavení pro strategii je: dlouhá i krátká pozice, skluz +1 tick, komise 0,5%, všechny výstupy vypnuty. Programovací jazyk je AFL a funguje formou souvislého kódu.

Zde je příklad kódu:

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Nastavení backtestu – pro backtest tohoto kódu jsou použity data pro Intel od 1.1.1997, která byla stažena přes QuotePlus. Nicméně výsledky zde obsažené by se neměly příliš lišit od zde uvedených. Nejsou ani tak důležité přesně stejné výsledky, jako spíše si ukázat postup jak k nim dospějeme. Před započetím testování si ukážeme nastavení:

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Optimalizace křížení

Při práci na nové strategii je vhodné si určit optimální směr a hladinu křížení StoCCI. Nastavení CCI může mít čtyři různé kombinace. (při nastavení reverse módu pouze dvě). Je vhodné z počátku ponechat všechny možnosti, protože je lepší mít větší testovací vzorek. Pro tento test si nastavme neutrální hladinu na „50“, abychom předešli znehodnocení výsledků již v počátku.

Časová optimalizace

Pro všechny optimalizace je použit časový úsek od roku 1997 po 2001. Data od roku 2001 po současnou dobu použijeme pro forvard testování (tzn. ověříme jestli strategie funguje doposud bez zásahů).

Máme nyní 3 časová pásma, které mohou být optimalizovány. My však můžeme zanalyzovat pouze 2 proměnné pomocí 3D diagramu a proto je potřeba udělat mnoho diagramů pro nalezení optimální kombinace. Pro zjednodušení si ukážeme pouze jeden z těchto diagramů.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Je možné využít i jiné možnosti diagramů optimalizace:

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Při vyhodnocování strategie v Amibrokeru je potřebné mít i report (souhrn zjištěných hodnot) za testované období, a ten může vypadat například pro tuto strategii StoCCI následovně:

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Z tohoto článku lze vidět, že i Amibroker je schopen zajímavých základních testovacích postupů. Nicméně jsou i jiné softwary, které již umožňují tvorbu trading strategií a disponují mnoha pokročilými funkcemi, jako např. Genesis Trade Navigator, Tradestation a další. O těch si něco řekneme v následujícím článku.